چکیده:
عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.
The determinants of banks' profitability and performance in the literature have been investigated in this study in a large and detailed way. However, there is little study about the banking sector and in emerging markets. In this paper, an analysis was conducted to determine the internal factors affecting the performance of banks in Iran using the spatial data during 2011-2016. In this research, the relationship between bank performance and financial firmness in eleven banks accepted in Iran's stock exchange and farabourse has been investigated using panel data regression. In the case of the deferred loan ratio variable, it can be seen that this variable has a negative relationship with the rate of return of the shareholders. Also, the bank's liquidity level and interest margin to gross income also have a negative relationship. As a result, in order to increase profitability, banks must take care of the quality of the loans they grant.
خلاصه ماشینی:
مقدمه بانک ها به عنوان مهمترین واسطه گر های مالی در تمام دنیا برای توسعه اقتصادی کشورها بسیار مهم و حیاتی هستند در واقع عملکرد بانک ها به طور مستقیم بر بازار پول کشورها اثر گذار است و این اثر گذاری تمام ابعاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
داده ها و مدل پژوهش در این پژوهش رابطه عملکرد بانک (شامل دو شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام و بازدهی دارایی ها) و استحکام مالی در بانک (شامل پنج شاخص نسبت وام های معوق ، کفایت سرمایه ، سطح نقدینگی ، هزینه های اجباری به درآمد ناخالص ، حاشیه بهره به درآمد ناخالص ) در نه بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس (شامل بانکهای ملت ، کارآفرین ، صادرات ، سینا، تجارت ، خاورمیانه ، پست بانک ، اقتصادنوین ، گردشگری ) در بازه زمانی ٩ ساله (شامل سال های ١٣٩٠ الی ١٣٩٨) مورد بررسی قرار گرفته است .
Non-performing Loans to Total Gross Loans (NPLGL)، کفایت سرمایه ١ (RCRWA)، سطح نقدینگی ٢ (LATA)، هزینه های اجباری (غیربهره ای ) به درآمد ناخالص ٣ (NIEGI) و حاشیه بهره به درآمد ناخالص ٤ (IMGI)؛ نقش این شاخص ها بر معیارهای سنجش عملکرد بانک شامل بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی دارایی (ROA) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در این مدل معناداری متغیرهای نسبت وام های معوق ، کفایت سرمایه ، سطح نقدینگی و هزینه های اجباری به درآمد ناخالص بزرگتر از ٠,٠٥ است ، بنابراین هیچ یک از متغیرهای عنوان شده تاثیر معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد.
“The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.