چکیده:
پژوهش حاضر به توسعه مدل پویای استراتژی بانکی در شرایط عدمقطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. با بررسی نظام بانکی کشور و تشخیص عدمقطعیتهای آینده آن با مشارکت سیاستگذاران بانک صادرات، نمودار علّی عملکرد نظام بانکی در شرایط عدمقطعیت ترسیم گردید. مدل پویای انباشت و جریان بر اساس دادههای بانکی طراحی و در افق بیست ساله شبیهسازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل، مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت، استراتژی و سیاستهای بانک در شرایط عدمقطعیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافتههای پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساختهای بانکداری و نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیهسازی گردید. در نتیجه شبیهسازی استراتژی منتخب، ترکیبی از سیاستها بهترین عملکرد را نشان داد: 1-افزایش 3 برابری سرمایهگذاری در زیرساختهای بانکی؛ 2- ایجاد سازو کارهای ویژه برای وصول مطالبات؛ 3-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینههای بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر مصارف و هزینههای بانک؛ 4-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان؛ 5-افزایش 2 برابری اعتماد و امنیت سپردهگذاران با ارائه گزارشهای شفافیت مالی و ارتباط موثر با ذینفعان کلیدی.
The present study has developed a dynamic model of bank strategy in uncertainty using the system dynamics approach. After examining the Iran's banking system and Detection of future uncertainties with the participation of policymakers of Saderat bank, a causal diagram of the banking system's performance in conditions of uncertainty was designed. The Dynamic accumulation and flow model was designed based on banking data and simulated over a 20-year horizon. After validation of the model, based on the results of sensitivity analysis, bank strategies and policies were extracted and analyzed in conditions of uncertainty. According to the research findings, four strategies of managing the bank's assets and expenses, attracting financial resources and profitability, empowering the bank's management and developing the banking infrastructure, as well as selected combinations were identified and simulated. As a result, the selected Strategy simulation is a combination of policies, show the best perfomance including: 1-three times increase in investment in banking infrastructure; 2- Creating special mechanisms for collection of receivables; 3- Managing a 5% reduction in bank costs through streamlining processes and empowering human resources, as well as monitoring the bank's costs and expenses. 4- Increasing 4 times the efficiency of the appropriate accreditation process for customers. Financial transparency reports and effective communication with key stakeholders were provided. 5- Twice the increase of depositors' trust and security by presenting financial transparency reports and effective communication with key stakeholders, which as a result of applying these strategies, improves the bank's profitability, increases receivables and reduces costs. We will be.
خلاصه ماشینی:
در نتيجه شبيه سازي استراتژي منتخب ، ترکيبي از سياست ها بهترين عملکرد را نشان داد: ١-افزايش ٣ برابري سرمايه گذاري در زيرساخت هاي بانکي؛ ٢- ايجاد سازو کارهاي ويژه براي وصول مطالبات؛ ٣-مديريت کاهش ٥ درصدي هزينه هاي بانک از طريق چابک سازي فرآيندها و توانمندسازي منابع انساني، نظارت بر مصارف و هزينه هاي بانک ؛ ٤-افزايش ٤ برابري کارآمدي فرآيند اعتبارسنجي مشتريان؛ ٥-افزايش ٢ برابري اعتماد و امنيت سپردهگذاران با ارائه گزارشهاي شفافيت مالي و ارتباط موثر با ذينفعان کليدي.
Profitability Paradox in Iranian Commercial Banks Business Model: A Study Based on System Dynamics Methodology.
, ProfEmad Yousif AhmedFaculty of Business & Finance, (2020), Financial Performance Evaluation of the commercial banks in Jordan: Based on the CAMELS Framework, International Journal of Advanced Science and TechnologyVol. 29, No. 05, (2020), pp.
, Gulsah Gencer, Nazife Orhan, Kevser Sahinbas ,(2011), A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector after the Global Crisis via CAMELS Ratios ,Procedia - Social and BehavioralSciences, (2011), Volume 24, Pages 1530-1545, https://doi.
John Wiley & Sons, Translated by Ramin Molanapour, Hamrahelm Publication (In Persian) Nakazato, N.
, Alina Camelia Şargu ,(2013), Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach based on the Camels Framework , Procedia Economics and Finance, Volume 6, Pages 703-712, https://doi.
(2017), Ranking the Banks and Financial Institutions Based on CAMELS International Indicators, Quarterly Journal of Monetary-Banking Research, 10th Year, No. 31, Spring 2017, Pages 141-171, (In Persian).